交易系统优化诊断室(2)-- 盈亏比的两大杀手

分析图表由 TradingView 提供 第一集的反应还不错 也引起了身边不少回响

小草

分析图表由 TradingView 提供

第一集的反应还不错
也引起了身边不少回响和讨论,打铁趁热,马上来连载第二集!
优化交易系统的路上有你有我 yo!

第一集最后留下来的问题还有一个更深入的思考
我个人的数学能力实在不足以解决,一样留给有兴趣的朋友来脑力激荡:

“当天做到 n 连胜就收工 有没有可能期望报酬率高过于 做到亏损一次才结束” ?
“若有,求 n 的值或是 n 的范围”

前言结束,马上来进入第二集的案例吧!!

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案例:

小美是个典型的散户,基本大家对于一个散户的想象的特质都可以在她身上略见一二
原本喜欢追涨杀跌,享受着赚快钱的快感,却时不时发现天花板地板是她的住所
后来听了别人说这样很傻 低买高卖才是王道,于是又自作聪明地老是摸顶猜底,被套得不要不要的

入场之后只要小有盈利,小美就会喜滋滋的觉得今天“赚了饭钱”,“赚了衣服钱”,而着急地想要获利出场
可是如果是亏损的,小美从来不设止损,心里总想着“只要撑到让我解套我就出场”
几年下来累积的亏损数字相当惊人,小美心里苦,但小美不说。

贪心,恐惧,重仓,隔夜,不止损,锁仓,鸵鸟心态,追涨杀跌,摸顶猜底,解套就跑,最后怨天尤人
沮丧的小美觉得交易根本就是骗人的,怎么可能有人能在这个市场赚到钱呢?
在她看到了 Trader_Joe_Lee 的交易系统优化诊断室,她鼓起勇气面对自己几年来的交易记录,一笔一笔地把交易结果输入到 Excel 中
想要算出自己的胜率,盈亏比,以及交易频率。

不算不知道,一算吓一跳
小美发现自己居然是个胜率 80% 的交易员,她还觉得有点欣慰,自己没有想象中做得差嘛!
这几年来做了好几百笔交易,交易频率这一块也是小美比较有信心的
可是一看盈亏比,是惨不忍睹的 0.05:1 赚都小赚,赔就大赔就是在说她
她知道自己不能再这么下去了 .......................
所谓的大数法则从来就不是她的朋友,而是让她亏损加剧的帮凶 ....

问题:典型的亏损散户的画像当中,基本都是盈亏比这一块出了问题,什么行为会最伤害交易的盈亏比,又有什么对策呢?

Trader Joe 的参考答案:

盈亏比者,平均盈利除以平均亏损 也。 (盈亏比 = 平均盈利 / 平均亏损)

所谓的盈亏比两大杀手,就是 1. 不设止损 2. 解套(小赚)就跑

我们一样用科学一点的方式来对话, 不设止损就是让你的分母“平均亏损”如无底深渊一样庞大,等于每一笔交易都是冒着爆仓风险在操作;
总是解套就跑则是让你的分子“平均盈利”不断向 0 靠拢
两者都可以达到一个共同的效果:就是让盈亏比的数字变得很小很小很小
偏偏,这就是散户在交易中最喜欢做的两件事。

当我们说胜率和盈亏比时常是互相拉扯的时候,小美愿意牺牲那么那么大的盈亏比,自然可以换到一定程度的胜率
可是这种胜率在交易中可以说是“一点意义都没有” 尤其是在杠杆交易的世界里。

冷静思考一下:不设止损+解套就跑 这个执行实际在交易的是什么 ?
就是“只要不要多在从入场起算的历史最高点,不要空在历史最低点,就能盈利。”

大家都是再普通不过的几十亿分之一的存在,确实,还真没那么容易多在历史最高点,空在历史最低点。
这也就成了万千扛单散户们的重要救赎和信仰
可是过程中无论是心里压力,持仓成本,还有最宝贵的时间成本,以及即便一次一次都被你扛回来了,
依然距离稳定盈利非常遥远。 还不如上一集的阿明, 40% 胜率 2:1 盈亏比 一天一笔都可以做到 8% 的月报酬率。

设止损这种做杠杆交易最基本的思路这篇就不赘述了 有兴趣的版友可以参考这篇: 止损点的几种设定方法
依照本篇思路,透过设置止损,让我们的分母平均亏损是个定值(而非潜在的无限大),就可以全心全力的来处理分子了。

解套就跑 或是 没走出多少空间就着急地推平保
反应在交易记录上都是一笔一笔+0.50,+2.00,+0.80 这种极低的盈利
透过这种极低的盈利换来的胜率,可以说一点意义都没有

关键点就在“为什么会想要解套就跑”? 这是人性,是一种压力的纾解。
可是如果每一笔交易都是算好了可以承受的亏损风险才入场的,一笔交易最差的结果是被止损,而我们处之泰然
那根本就没有任何必要,透过提前出场去解救一笔“根本还没打到止损点”的交易。
失败的交易计划被止损天经地义,不值得我们拯救
如此一来 如果是成功的交易计划时,我们也才能保证自己不会半途下车。

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我提出的是两个优化的解决方案:

  1. 入场后,如果没有打到止损点,也还没走出至少 1:1 的盈利时--- 不做任何动作

这是是个显著改善盈亏比非常有效的解决方案,既然开始愿意设止损点了,就要设的有价值
可以完全避免掉那些不到 1:1 的盈利去降低你的平均盈利

(*注:此规则有一例外是“盈亏比保护”)

  1. 把“手动全数平仓” 四个字从交易中移除。

一旦手动平仓是一个选项, 它就会像一个恶魔一样,随时诱惑着你兑现盈利或是解套就跑
在我一开始学习交易的时候,建立的执行系统里,从来就没有手动全数平仓这个选项
当它不是一个选择的时候,就不会来干扰你的交易执行。

平时有足够盈利手动减减仓,推推保护 都是好习惯没有问题,可是永远让“尾仓”是因为打了止盈点或是打了保护而出场
有时候还真的就是透过这个尾仓,参与到一些非常完整的大行情!

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一样欢迎大家持续提供 以胜率 / 盈亏比 / 交易频率为基础的交易员画像给这个单元哈~

来源链接:cn.tradingview.com

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